你在 X 后台看到的总曝光，是把发的推和回复的曝光都算在一起的。榜单上的推文曝光只算推文本身，不含回复带来的曝光，所以会比你自己后台的数字少一些，这是正常的。
推文发出后我们会持续回访它的曝光。有些推是发出去一两天后才被推荐流带起来的，这部分后涨的曝光会补记到它发布那天，所以往前几天的曝光数字可能会往上修正，这也是正常的。
每天早上 8 点为界。8 点之后你看到的「今日」，统计的是从今天 8 点开始的数据；在这之前看到的「今日」还在攒，数字偏小是正常的。页面每小时重新生成一次，页面更新时间不等于数据截止时间。
X 个人页那个计数器把转发和回复都算进去了，看着虚高。榜单上的发帖量不算转发，也不算回复，只算他自己发的和引用的，所以会比你在 X 上看到的计数小。
一条推的曝光会一直涨。榜单上的曝光是当天新增的部分，不是这条推历史累计的总量。
X 没有公开的评论计数，榜单上的评论数是根据公开数据推算出来的，会有偏差，用来看量级和排序，不要当成精确值。
刚收录的账号需要攒几天数据才能进榜。观察期里看到「暂无数据」或「数据偏少」是正常的，不是出错。
某个账号某天的数据没能凑齐时，这一格显示「无数据」，不会拿旧数字顶上。看到「无数据」就是真的没有，不是零。
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健康趋势仅为公开数据层面的走势参考，不代表账号在 X 平台的任何状态判定，一切以 X 官方为准。
| 维度 | 今天 | 昨日 | 7天 | 30天 |
|---|---|---|---|---|
| 推文曝光 | 1769 | 1.0万 | 9.5万 | 32.5万 |
| 发帖 | 0 | 2 | 14 | 68 |
| 评论 | 0 | 2 | 41 | 135 |
| 涨粉 | +1 | -14 | -9 | +54 |
| 帖均曝光 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 最高单帖 | 4.4万 | 4.4万 | 4.4万 | 4.4万 |
帖均曝光固定是近 7 天口径，不随时间档变。空着的格子表示这个账号在那个时间窗里数据还不完整，不是 0。
段永平之前卖的英伟达Put，快到期了，账面上赚了153万 他是7月13日卖出999张 $NVDA 205 Put，10月16日到期，对应99,900股英伟达 95天的权利金收益率约7.56%，简单年化29.05% 现在他又卖出新一期三个月的NVDA Put，继续滚动。 如果被行权，结合此前的买入成本，持仓成本已经低于200美元，依旧价值投资！ 只不过怎么是在用Gemini？
BTC期权的Gamma 敞口已经给出了指引 拿稳坐好 https://t.co/IuTr5NVjHj
BTC 在8万上磨了很久都没跌破，看到群友开始押注下一轮大波动了 来看这组期权 11 月27日到期，买入 85K～89K 的 Call，同时买入 78K～82K 的Put，分 10 档布局虚值期权 当前11月底期权的IV 在36.6%，如果持有到期，需要BTC 突破到9万2或是跌破 7万5才能回本 当然了 买方嘛~不需要持有到期，只需一个大波动就能提前止盈，涨和跌都行！
时不时看一遍，甚至还建议我买 $QQQ Put Spread和 $NVDA Collar GPT的定时任务是这么用的吧？ https://t.co/ExXpK5Pq4U
在期权市场里做卖方，可能一直都在赚两种钱 卖期权赚的，难道只有 Theta 和 IV-RV 的差价吗？ 最近看了一篇研究《Volatility-of-Volatility Risk》，里面指出了一个额外的溢价： “波动率自身的波动”也存在额外的风险溢价 研究中，VIX 与 VVIX的相关性仅有 0.27，说明市场对价格波动和波动率自身变化的预期，并不总是同步。 更有意思的是，Delta对冲后，对 Volga 风险暴露越高的期权，平均收益反而越低 这意味着，卖方可能同时在收取两份保险费：一份来自价格波动，一份来自波动率自身的波动。 放到BTC 期权上，一样有不少的二阶风险溢价 我把…
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